Trading quantitatif Qu'est-ce que le commerce quantitatif? Le commerce quantitatif consiste en des stratégies de négociation basées sur une analyse quantitative. Qui s'appuient sur des calculs mathématiques et le calcul des nombres pour identifier les opportunités commerciales. Comme le commerce quantitatif est généralement utilisé par les institutions financières et les hedge funds. Les transactions sont généralement de grande taille et peuvent impliquer l'achat et la vente de centaines de milliers d'actions et autres titres. Cependant, le commerce quantitatif est de plus en plus utilisé par les investisseurs individuels. RUPTURE Quantitative Trading Prix et le volume sont deux des entrées de données les plus courantes utilisées dans l'analyse quantitative comme les principaux intrants pour les modèles mathématiques. Les techniques de négociation quantitatives comprennent le négoce à haute fréquence. Négociation algorithmique et arbitrage statistique. Ces techniques sont rapides et ont généralement des horizons d'investissement à court terme. Beaucoup de commerçants quantitatifs sont plus familiers avec des outils quantitatifs, tels que les moyennes mobiles et les oscillateurs. Comprendre l'échange quantitatif Les commerçants quantitatifs tirent parti de la technologie moderne, des mathématiques et de la disponibilité de bases de données complètes pour prendre des décisions commerciales rationnelles. Les commerçants quantitatifs adoptent une technique de négociation et en créent un modèle en utilisant les mathématiques, puis ils développent un programme informatique qui applique le modèle aux données historiques du marché. Le modèle est ensuite testé et optimisé. Si des résultats favorables sont obtenus, le système est alors mis en œuvre sur des marchés en temps réel avec du capital réel. La façon dont fonctionnent les modèles commerciaux de négociation peut être mieux décrite en utilisant une analogie. Considérez un rapport météorologique dans lequel le météorologue prévoit une chance de 90 de pluie pendant que le soleil brille. Le météorologue tire cette conclusion contre-intuitive par la collecte et l'analyse des données climatiques des capteurs dans toute la région. Une analyse quantitative informatisée révèle des modèles spécifiques dans les données. Lorsque ces modèles sont comparés aux mêmes tendances révélées par les données climatiques historiques (backtesting) et 90 sur 100 fois le résultat est la pluie, alors le météorologue peut tirer la conclusion avec confiance, d'où les prévisions 90. Les commerçants quantitatifs appliquent ce même processus au marché financier pour prendre des décisions commerciales. Avantages et inconvénients de la négociation quantitative L'objectif de la négociation est de calculer la probabilité optimale d'exécuter un commerce rentable. Un trader typique peut effectivement surveiller, analyser et prendre des décisions de négociation sur un nombre limité de titres avant que le montant des données entrantes écrase le processus décisionnel. L'utilisation de techniques commerciales quantitatives éclaire cette limite en utilisant des ordinateurs pour automatiser les décisions de surveillance, d'analyse et de négociation. Surmonter l'émotion est l'un des problèmes les plus répandus avec le commerce. Qu'il s'agisse de la peur ou de la cupidité, lorsque le commerce, l'émotion sert seulement à étouffer la pensée rationnelle, qui conduit généralement à des pertes. Les ordinateurs et les mathématiques ne possèdent pas d'émotions, de sorte que le commerce quantitatif élimine ce problème. Le commerce quantitatif a ses problèmes. Les marchés financiers sont parmi les entités les plus dynamiques qui existent. Par conséquent, les modèles commerciaux quantitatifs doivent être aussi dynamiques pour réussir systématiquement. De nombreux négociants quantitatifs développent des modèles qui sont temporairement rentables pour la condition de marché pour laquelle ils ont été développés, mais ils échouent en fin de compte lorsque les conditions du marché changent. Analyse quantitative Analyse quantitative En termes généraux, l'analyse quantitative peut être comprise comme simplement un moyen de mesurer Ou l'évaluation des choses par l'examen des valeurs mathématiques des variables. Le principal avantage de l'analyse quantitative est qu'il consiste à étudier des valeurs précises et définitives qui peuvent facilement être comparées les unes aux autres, comme les revenus ou les gains d'une année à l'autre. Dans le monde financier, les analystes qui s'appuient strictement sur l'analyse quantitative sont souvent appelés quants ou jockeys quant. Les gouvernements s'appuient sur une analyse quantitative pour prendre des décisions monétaires et autres politiques économiques. Les gouvernements et les banques centrales font généralement le suivi et l'évaluation des données statistiques telles que le PIB et les chiffres relatifs à l'emploi. Les utilisations courantes de l'analyse quantitative dans l'investissement incluent le calcul et l'évaluation de ratios financiers clés tels que le rapport prix-bénéfice (PE) ou le bénéfice par action (BPA). Les analyses quantitatives vont de l'examen de données statistiques simples telles que les recettes, à des calculs complexes tels que les flux de trésorerie actualisés ou le prix des options. Vs quantitatifs. Analyse qualitative Alors que l'analyse quantitative sert d'outil d'évaluation très utile par elle-même, elle est souvent combinée à l'outil de recherche et d'évaluation complémentaire de l'analyse qualitative. Par exemple, il est facile pour une entreprise d'utiliser des analyses quantitatives pour évaluer des chiffres tels que le chiffre d'affaires, les marges bénéficiaires ou le rendement des actifs (ROA), mais elle peut également évaluer des informations qui ne sont pas facilement réductibles à des valeurs mathématiques Comme sa réputation de marque ou le moral des employés internes. Dans un projet d'analyse qualitative et quantitative combinée, une entreprise, un analyste ou un investisseur pourrait souhaiter évaluer la force d'un produit particulier que fabrique et vend une entreprise. La partie d'analyse qualitative du projet peut être entreprise à l'aide d'outils tels que les sondages auprès des clients qui demandent aux consommateurs leur opinion sur le produit. Une analyse quantitative du produit peut également être initiée par l'examen des données concernant le nombre de clients réguliers, les plaintes des clients et le nombre de demandes de garantie sur une période donnée.
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